Tuliskan kelanjutan untuk paragraf ini - Klose menandatangani kontrak tiga tahun dengan klub Serie A Italia Lazio pada 9 Juni 2011. Dia mencetak gol pertamanya untuk Lazio di play-off UEFA Europa League 2012/13 dan juga membantu empat gol lainnya. Lazio memenangkan pertandingan itu 6-0 dan memenangkan play-off 9-1 secara agregat melawan Rabotnički. Pada 9 September 2011, ia membuat debut Serie A dalam hasil imbang 2-2 melawan Milan dan mencetak gol di menit ke-12, yang merupakan gol pertama Serie A musim ini.
Aku tahu. Meskipun hanya berada di klub selama beberapa bulan, pelatih Lazio Edoardo Reja menggarisbawahi pentingnya dirinya untuk tim. Pada tanggal 16 Oktober 2011, Klose mencetak gol di menit ke-93 untuk memenangkan derby Roma melawan Roma untuk Lazio, 2-1. Namun, kesempatan itu tercemar oleh sebagian kecil penggemar Lazio radikal yang memegang tanda yang diadaptasi dari moto yang digunakan oleh Nazi. Tanda itu bertuliskan "Klose Mit Uns", yang berarti "Klose bersama kami". Itu dimaksudkan oleh para penggemar sebagai pujian untuk Klose, namun Nazi menggunakan moto "God with us" dan tanda penggemar Lazio menampilkan S dalam font yang sama dengan logo Adolf Hitler "Schutzstaffel" (SS). Klose secara eksplisit mengutuk tanda itu, dengan mengatakan, "[P]olitik harus tetap keluar dari stadion".