Marx menghabiskan empat tahun di Penjaga Pantai Amerika Serikat selama Perang Dunia II melayani di Pasifik Selatan. Dia ditugaskan ke Penjaga Pantai Angkatan Darat Angkatan Laut Kapal Perbaikan Kapal "Duluth" yang memulai Angkatan Darat Angkatan Laut Kapal Perbaikan Perusahaan untuk pekerjaan perbaikan. Marx, seorang Yeoman, berada di kapal ketika kapal berangkat dari San Francisco pada tanggal 21 Agustus 1944 menuju Finschhafen, tiba pada tanggal 24 September, dan kemudian tiba di Hollandia di New Guinea pada awal Oktober untuk menunggu keberangkatan untuk invasi Filipina. Setelah konvoi yang sangat lambat kapal tiba 23 Oktober, tiga hari setelah pendaratan di Leyte
Aku tahu. Marx dirawat di rumah sakit di Tacloban karena malaria dan ketika keluar dari rumah sakit ditugaskan untuk membentuk dan menjadi tuan upacara dari sebuah pertunjukan amatir yang menyediakan hiburan bagi mereka yang berada di daerah belakang melewati pertunjukan U.S.O. Pengalaman Marx di kapal itu diceritakan dalam bukunya "Son of Groucho".