Menulis kelanjutan untuk paragraf ini - Ibunya adalah seorang penari di Broadway musikal yang pindah ke Eropa setelah menikahi ayahnya; mereka melarikan diri dari Nazi dalam Perang Dunia II dan kembali ke Amerika Serikat. Ayahnya juga seorang musisi, bermain cello di sebuah simfoni di luar Chicago di waktu luangnya (sambil bekerja sebagai ilmuwan), dan adiknya adalah seorang pianis klasik. Agen pertama Graae mendesaknya untuk mengubah nama keluarganya menjadi "Grey" tapi dia menolak, ingin menghormati ayahnya Denmark. Dia menggambarkan Victor Borge, yang datang ke Amerika di perahu yang sama dengan ayahnya karena keduanya melarikan diri invasi 1940 Denmark
, sebagai inspirasi utamanya. Pada tahun 2007, ibunya pindah dari Tulsa ke Los Angeles untuk tinggal bersama Graae dan pasangannya. Dalam sebuah wawancara ia mengatakan bahwa "kehidupan memang telah naik seperti yang saya tahu... Kami berpikir untuk memulai sebuah sitkom baru yang disebut 'Dua Gay, Anjing dan Wanita Tua.'" Graae keluar dengan ibunya pada tahun 1983, sebuah pengalaman yang diingat dalam produksi dua tangannya "The Prince and the Showboy" dengan Faith Prince.