Fox se je rodil v Derbyju v Derbyshireju leta 1843, eden od šestih otrok Marianne "née" Strutt (1814<unk>1898) in Douglasa Foxa (1798<unk>1885), sodnika in kirurga. Študiral je na šoli Rossall in Brighton College, preden se je pridružil vojski. Fox je svojo vojaško kariero začel v 100. pešnem polku (Prince of Wales's Royal Canadian) med letoma 1863 in 1875, leta 1865 je bil povišan v poročnika, leta 1871 pa v kapetana. S svojim polkom je služil na Malti. Po premestitvi v 42. polk (Royal Highland) Foot (the 'Black Watch') je bil z njegovim polkom v Aldershotu leta 1881, preden je videl službo v egiptovski kampanji.
Tam je bil ranjen v bitki pri Tell El Kebiru leta 1882. Na sliki Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville "Napad na Tel el Kebir" (1882) je na levi prikazan Fox ranjen v ramo in ga drži drug vojak, medtem ko je bil v resnici ustreljen v stegno.