Napisati nadaljevanje za ta odstavek - Njegova mati je bila plesalka v broadwayskih muziklih, ki se je po poroki z njegovim očetom preselila v Evropo; pobegnili so pred nacisti v drugi svetovni vojni in se vrnili v Združene države. Njegov oče je bil tudi glasbenik, v prostem času je igral violončelo v simfoniji zunaj Chicaga (medtem ko je delal kot znanstvenik), njegova sestra pa je klasična pianistka. Graaejev prvi agent ga je pozval, naj spremeni svoje priimek v "Grey", vendar je zavrnil, ker je hotel častiti svojega danskega očeta. Opisal je Victorja Borgea, ki je prišel v Ameriko na isti ladji kot njegov oče, ko sta oba pobegnila pred invazijo na Dansko leta 1940.
, kot njegov glavni navdih. Leta 2007 se je njegova mati preselila iz Tulse v Los Angeles, da bi živela z Graaejem in njegovim partnerjem. V intervjuju je dejal, da je "življenje, kot ga poznam, zares napredovalo... Razmišljamo o novi komediji z naslovom Dva geja, pes in stara gospa". Graae se je izkazal svoji materi leta 1983, izkušnja, ki jo je spomnil v svoji produkciji "Princ in šovboy" z Faith Prince.