Klose je 9. junija 2011 podpisal triletno pogodbo z italijanskim klubom Serie A Lazio. Svoj prvi gol za Lazio je zadal v končnici Lige Evrope 2012/13 in pomagal še štirim golom. Lazio je zmagal v tej tekmi s 6 proti 0 in v končnici z 9 proti 1. 9. septembra 2011 je debitiral v Seriji A v remisiji 2 proti Milanu in v 12. minuti zadal gol, ki je bil prvi v sezoni.
-Kaj? Kljub temu, da je bil v klubu le nekaj mesecev, je trener Lazia Edoardo Reja poudaril svoj pomen za ekipo. 16. oktobra 2011 je Klose v 93. minuti zadal gol, s katerim je za Lazio osvojil dirko proti Romi z 2: 1. Toda priložnost je pokvaril majhen del radikalnih navijačev Lazia, ki so držali znak, prilagojen iz motoja, ki so ga uporabljali nacisti. Na napisu je pisalo "Klose Mit Uns", kar pomeni "Klose z nami". Ti navijači so ga nameravali pohvaliti Kloseu, vendar so nacisti uporabljali moto "Bog z nami" in znak navijačev Lazia je vseboval črke S v isti pisavi kot logotip "Schutzstaffel" (SS) Adolfa Hitlerja. Klose je izrecno obsodil znak in dejal: "Politika ne bi smela vstopiti na stadion".