Dopolnite naslednji stavek: 9. aprila 1940 so nemške enote
napadli in zasedli Dansko. Med nemško okupacijo se je skrival, vendar je poskušal ohraniti duh z kamuflirano poezijo. Leta 1940 je Henningsen prispeval pesem za revijo Kjelda Abella "Dyveke", ki je pozvala k odporu proti nacistom na opazen način, ki so ga nemški cenzorji napačno razumeli kot pesem o omejevalnih vezih zakona. Preden so ga nacisti deportirali v koncentracijska taborišča ali ga drugače ogrozili, je leta 1943 skupaj z večino judovskih Dancev skrivoma zapustil Dansko. S judovskim arhitektom Arnem Jacobsenom in njihovimi ženami je pobegnil v nevtralno Švedsko v čolnu, ki ga je vodil judovski gradbeni inženir in učenec vesla Herbert Marcus.