Izpolnite naslednji stavek: Njegova mati je bila plesalka v broadwayskih muziklih, ki se je po poroki z njegovim očetom preselila v Evropo; zbežala sta pred nacisti v drugi svetovni vojni in se vrnila v Združene države. Njegov oče je bil tudi glasbenik, v prostem času je igral violončelo v simfoniji zunaj Chicaga (medtem ko je delal kot znanstvenik), njegova sestra pa je klasična pianistka. Graaejev prvi agent ga je pozval, naj spremeni svoje priimek v "Grey", vendar je zavrnil, ker je hotel častiti svojega danskega očeta. Opisal je Victorja Borgea, ki je prišel v Ameriko na isti ladji kot njegov oče, ko sta oba pobegnila iz 1940.
Invazija na Dansko je bila njegova glavna inspiracija. Leta 2007 se je njegova mati preselila iz Tulse v Los Angeles, da bi živela z Graaejem in njegovim partnerjem. V intervjuju je dejal, da je "življenje, kot ga poznam, zares napredovalo... Razmišljamo o novi komediji z naslovom Dva geja, pes in stara gospa". Graae se je izkazal svoji materi leta 1983, izkušnja, ki jo je spomnil v svoji produkciji "Princ in šovboy" z Faith Prince.