Felfe se je pridružil obveščevalni službi "Der Sicherheitsdienst" leta 1943. Avgusta 1943 je bil premeščen v Švico, kjer je kot vodja pomembne švicarske enote agencije med svojimi nalogami vključeval širjenje ponarejenih britanskih funti kot del širše strategije za podkopanje britanske valute na mednarodni ravni. Ob koncu vojne je bil povišan v čin SS-Obersturmführerja (približno enakovreden prvemu poročniku) in decembra 1944 premeščen na Nizozemsko z nalogo, da organizira subverzivne skupine za tem, kar je zdaj postalo zavezniška fronta. Po verodostojnem poročilu iz leta 1969 je veliko njegove energije, medtem ko je bil na Nizozemskem, pomenilo osebno rivalstvo s svojim očetom, ki je bil uradnik za kazenske preiskave s sedežem v Dresdenu in očitno prevladalnega značaja, ki je bil po poreklu član nemške sorbske etnične manjšine. Ko se je nemški vojaški stroj umaknil po Evropi,
Felfe je prosil Gestapo, naj nadleguje pripadnike sorbske manjšine v srcu njegove dežele.