Gunn je bil četrti od petih otrok škotskih staršev, Isabelle Grierson Robertson in njenega moža Alexandra Gunna. Nekdanji pastir, Alexander Gunn, je vodil ovčjo farmo v centralnem Otagu. Za srednje šolanje je David živel v Hooku, blizu Waimatea, s svojimi tetami na njihovi kmetiji, ki je imela 500 hektarjev. Ko je končal šolo, je za kratko sledil drugim družinskim članom v kmetijsko podjetje Dalgety's in delal kot pisar v podružnici, preden se je odločil, da mu delo ne ustreza. Šel je nazaj delat in kasneje voditi kmetijo na Hook. Leta 1918 je bil v vojaškem taborišču Trentham, vendar je bilo prepozno.
da jih pošljejo v prvo svetovno vojno.