Tuliskeun saterusna pikeun paragraf ieu - Cocu jeung Walanda hadir di Euro 2000 sanggeus qualifying otomatis salaku host. Tim Walanda, kalawan Cocu dina sagala fixtures, meunang sadaya patandingan grup jeung saparapat-final ngalawan Yugoslavia. Sanajan kitu, Cocu jeung timna deui dileungitkeun sanggeus penalti di babak semifinal, waktu ieu ngalawan Italia. Walanda jeung Cocu gagal lolos ka Piala Dunia 2002 dina grup kualifikasi jeung Portugal jeung Républik Irlandia. Dina taun 2003, Cocu meunangkeun pamasangan internasional kahijina dina patandingan persahabatan ngalawan Bélgia. Walanda hasilna alus dina kualifikasi Euro 2004, kalawan Cocu nyetak dua kali (duanana dina patandingan misah ngalawan Austria). Salila Euro 2004
, Cocu kapilih minangka kaptén tim sarta muncul dina sadaya patandingan. Dina perempat final ngalawan Swédia, anjeunna sono pinalti dina shoot-out, tapi Walanda masih junun meunang. Dina semifinal, tim ieu dieliminasi ku tuan rumah Portugal. Sanggeus Euro 2004, Cocu kaleungitan peran kaptén ka Edgar Davids, kaputusan anu dilakukeun ku manajer anyar Marco van Basten.