Denne version af separationsprincippet er et særligt tilfælde af separationsprincippet for stokastisk styring, som angiver, at selv når proces- og udgangsstøjkilder muligvis er ikke-gaussiske martingale, så længe systemdynamikken er lineær, adskiller den optimale kontroller sig til en optimal tilstandsestimator (som måske ikke længere er et Kalman-filter) og en LQR-regulator. I den klassiske LQG kan indførelsen af LQG-kontrollerens indstilling være et problem, når tilstandssystemets dimension er fin. Det store LQG-problem (fast-ordnede LQG-kontrollerer) er stadig optimalt. På trods af at en ikke-lineær styring ikke forbedrer den forventede værdi af omkostningsfunktionen, er det ikke længere muligt at løse dette problem, fordi det ikke længere er muligt at bestemme det optimale antal parametre, der er forbundet med LQG-kontrollerens robusthed.
fastlæggelse a priori af antallet af LQG-kontrollerens tilstande