Han blev født i Fairview, Kentucky, til en moderat velstående landmand, den yngste af ti børn. Han voksede op i Wilkinson County, Mississippi, og også boede i Louisiana. Hans ældste bror Joseph Emory Davis sikrede den yngre Davis udnævnelse til United States Military Academy. Efter endt uddannelse, Jefferson Davis tjente seks år som løjtnant i den amerikanske hær. Han kæmpede i den mexicansk-amerikanske krig (1846-1848), som oberst af en frivillig regiment. Før den amerikanske borgerkrig, han drev en stor bomuldsplantage i Mississippi, som hans bror Joseph gav ham, og ejede så mange som 113 slaver. Selv om Davis argumenterede mod løsrivelse i 1858, han mente, at han havde en ubestridelig ret til at forlade Unionen til at kæmpe.
1848