Efter otte sæsoner med Canadiens blev Savage byttet til Phoenix Coyotes den 25. januar 2002.
Tredje runde for Sergei Berezin. Den 27. december 2003 scorede han det første Coyote mål i Jobing.com Arena. Han blev hurtigt handlet til St. Louis Blues for deres playoff run. På grund af parametrene i handlen blev han hævdet af dispensationer af Phoenix i off-sæsonen.