Kort efter et proxy ægteskab i København i august 1589 sejlede Anne til Skotland, men blev tvunget af storme til kysten af Norge. Da James hørte, at krydsningen var blevet opgivet, sejlede han fra Leith med en 300-stærk følge for at hente Anne personligt i det, som historikeren David Harrisson kaldte "den romantiske episode i hans liv". Parret blev formelt gift på Biskoppaladset i Oslo den 23. november 1590 og vendte tilbage til Skotland den 1. maj 1590 efter at hun altid boede i København og døde i Elsinore.
Skottland