Efter Anden Verdenskrigs udbrud underskrev Prins Paul en alliancetraktat den 25. marts 1941, hvorved hans land blev en del af aksemagten. Den jugoslaviske hær, der ikke var enig i denne beslutning, gjorde oprør to dage senere og proklamerede, at den unge Peter II's flertal skulle overtage fuld magt. Paul, Olga og deres tre børn blev derefter arresteret og overgivet til briterne, der deporterede dem til Grækenland (hvor de blev modtaget af kong George II) og derefter til Egypten (under påskud af intriger). Samtidig førte omstyrtelsen af det jugoslaviske regentskab Hitler til
Bombarder Beograd og invadere landet i april 1941.