Denne version af separationsprincippet er et særligt tilfælde af separationsprincippet for stokastisk styring, som fastsætter, at selv når processen og udgangsstøjkilderne muligvis er ikke-gaussian martingale, så længe systemdynamikken er lineær, adskiller den optimale styring sig til en optimal tilstandsestimator (som måske ikke længere er et Kalman-filter) og en LQR-regulator. I den klassiske LQG kan indførelsen af LQG-styring være et problem, når tilstandssystemets dimension er fin. Det store LQG-problem (fast-ordnede LQG-kontroller) forbedrer ikke den forventede værdi af omkostningsfunktionen. Denne version af separationsprincippet er et særligt tilfælde af separationsprincippet for stokastisk styring, som fastsætter, at selv når processen og udgangsstøjkilderne muligvis er ikke-gaussian martingale, så længe systemdynamikken er lineær, adskiller den optimale styring sig til en optimal tilstandsestimator (som måske ikke længere er et Kalman-filter) og en LQR
stochastisk