Denne version af separationsprincippet er et særligt tilfælde af separationsprincippet for stokastisk styring, som angiver, at selv når processen og udgangsstøjkilderne muligvis er ikke-gaussiske martingale, så længe systemdynamikken er lineær, adskiller den optimale kontroller sig til en optimal tilstandsestimator (som måske ikke længere er et Kalman-filter) og en LQR-regulator. I den klassiske LQG kan indførelsen af LQG-kontrollerens indstilling være et problem, når tilstandssystemets dimension er endelig. Det store LQG-problem (fast-ordnede LQG-kontroller) er stadig optimalt i en bredere klasse af muligvis ikke-lineære kontroller.
Det er ikke længere adskilleligt