Melbourne Castle blev bygget på stedet for et tidligere herregård af ukendt dato; der er en gammel tradition, at herregården oprindeligt blev etableret i omkring år 900, under Alfred den Stores regeringstid, men der er ingen beviser for dette. Som optaget i Domesday Book, herregården Melbourne og dets landområder var ejendom af kong Edward Bekenderen før den normanniske erobring. Ejendommen derefter gik i hænderne på William I af England. Efter oprettelse af Carlisle bispedømmet i 1133, Henry I gav herregården for livet til Æthelwold, den første biskop. Nogle tid senere, bygde bispedømmet et palads på det, der nu er den kongelige palæ ved Æthelwold.
Melbourne Hall