Den 6. april var Davidson på Hotel Majestic i Beograd, da den tyske bombning begyndte. Operation Straf
Størstedelen af byen var i ruiner. SOE-medlemmerne sluttede sig til en konvoj på over hundrede evakuerede, ledet af den britiske ambassadør Sir Ronald Campbell, der langsomt var på vej mod Adriaterhavskysten. De nåede Herceg Novi og formåede at evakuere de mest udsatte medlemmer, herunder George Paloczi-Horvath ved hjælp af en Sunderland flyvende båd. Ambassadør Campbell forblev sammen med resten af gruppen og forsøgte at betegne de resterende SOE-medlemmer som Pressattacher i håb om, at de ville blive behandlet som diplomater, selvom de ikke havde et sådant pas eller andet bevis. En britisk ubåd var i stand til at nå Herceg Novi, men de italienske tropper havde allerede taget byen, og gruppen var i deres varetægt. De blev lastet på lastbiler og kørt til Albanien for at blive interneret. Til sidst blev de byttet ud med hertugen af Aosta, den italienske kommandant i Etiopien, der var blevet taget til fange af den britiske hær i Østafrika. Davidson nåede til sidst Gibraltar. Sammen med de lokalt udstationerede officerer blev han overrasket over nyheden om den tyske invasion af Rusland den 22. juni og timingen og begrundelsen bag det.