Efter otte sæsoner med Canadiens blev Savage byttet til Phoenix Coyotes den 25. januar 2002.
2002 tredje runde for Sergei Berezin. Den 27. december 2003 scorede han det første Coyote mål i Jobing.com Arena. Han blev hurtigt handlet til St. Louis Blues for deres playoff run. På grund af parametrene i handlen blev han hævdet af dispensationer af Phoenix i off-sæsonen.