Skriv en fortsættelse til dette afsnit - I juli blev det annonceret, at Felipe Anderson ikke ville bære nummer 7-trøjen, som han havde båret i sin forrige sæson med Lazio, men at han i stedet ville blive tildelt nummer 10-trøjen. Den 8. august optrådte Felipe Anderson i Lazios 2-0 nederlag mod Juventus i Supercoppa Italiana 2015. Den 23. september 2015 scorede Felipe Anderson sit første mål i sæsonen.
I en 2-0 sejr mod Genoa. Efter at have scoret det andet mål i en 3-1 Europa League sejr mod Rosenborg den 22. oktober 2015, scorede Felipe Anderson to gange i en 3-0 sejr mod Torino tre dage senere. I februar 2016 afviste Lazio offentligt rygter om, at Manchester United havde accepteret en overførsel til Felipe Anderson. Felipe Anderson sluttede Lazios sæson med ni mål i alle konkurrencer, og kom på andenpladsen efter Antonio Candreva i Lazios scoringsdiagram for sæsonen.