Fuldfør følgende sætning: Nesta startede den næste sæson med at besejre sit tidligere hold Lazio for at erobre
2004 Supercoppa Italiana. Milan nåede også Champions League-finalen i 2005, hvor de tabte til Liverpool på straffespark, mens de i Serie A sluttede bag mester Juventus. På trods af at være nummer to i både Serie A og Champions League, blev Nesta valgt til 2005 FIFPro World XI for første gang i sin karriere, for sine præstationer.