Skriv en fortsættelse til dette afsnit - Szokolyi blev født den 9. juni 1871 i Rónicz, Kongeriget Ungarn (nu Hronec, Slovakiet) som det første barn af József Szokoly, en ingeniør og Emília Holub. Da han var 3 år gammel, blev han adopteret af sine barnløse gudforældre, Alajos Schőnn, en veteran fra den ungarske revolution i 1848
og Amália Szokoly, søster til Alajos' far. Szokolyi gik i gymnasiet i Ipolyság (Šahy), derefter absolverede han gymnasiet i Selmecbánya (Banská Štiavnica) og Léva (Levice). Han udmærkede sig med sit talent allerede i gymnasiet, efter at han var blevet nomineret til "skoleens bedste gymnast", mens han var i fjerde klasse. Han blev også regelmæssigt tildelt i gymnastikkonkurrencerne ved skoleårets afslutning. I 1887 flyttede Szokolyi med sin familie fra Ipolyság til deres nye palæ i Bernece, der lå lige på den modsatte side af floden Ipoly. To år senere blev han indskrevet på det medicinske fakultet i Budapest.