Gascoigne var kaptajn i den kongelige hestegarde og deltog i den egyptiske krig.
af 1884 til 1885. Han var næstkommanderende og senere kommanderende officer i 3. bataljon Imperial Yeomanry i den anden boerkrig i Sydafrika fra 1900 til 1901, og blev tildelt Distinguished Service Order i 1900. Han var oberstløjtnant og æresoverst, der kommanderede Yorkshire Hussars i 1903 og en æresoverst i den britiske hær i 1904.