Udfyld følgende sætning: Klose underskrev en treårig kontrakt med den italienske Serie A-klub Lazio den 9. juni 2011. Han scorede sit første mål for Lazio i 2012-13 UEFA Europa League play-offs og assisterede også fire andre mål. Lazio vandt den kamp 6 til 0 og vandt play-off 9 til 1 mod Rabotnički. Den 9. september 2011 gjorde han sin Serie A-debut i en 2-2-trækning mod Milan og scorede et mål i det 12. minut, hvilket var det første Serie A-mål i
sæsonen. Trods at han kun har været i klubben i et par måneder, understregede Lazio-træner Edoardo Reja sin betydning for holdet. Den 16. oktober 2011 scorede Klose i 93. minut for at vinde Rom derby mod Roma for Lazio, 2-1. Begivenheden blev dog besudlet af en lille gruppe radikale Lazio-fans med et skilt, der var tilpasset et motto, der blev brugt af nazisterne. På skiltet stod der "Klose Mit Uns", hvilket betyder "Klos med os". Det var meningen af disse fans som en lovprisning af Klose, men nazisterne brugte mottoet "Gud med os" og Lazio-fans' tegn præsenterede S'erne i samme skrifttype som logoet for Adolf Hitlers "Schutzstaffel" (SS). Klose havde udtrykkeligt fordømt skiltet og sagde: "Politikere bør holde sig ude af stadionet".