McGregor har udtrykt sin modstand mod Brexit. Selv om han var imod skotsk uafhængighed fra Det Forenede Kongerige i
I forbindelse med den skotske folkeafstemning i 2014 erklærede han senere under et interview, at han ville have stemt for, at Skotland forlod Det Forenede Kongerige, hvis han havde haft mulighed for at afgive sin stemme dagen efter, at Det Forenede Kongerige forlod Den Europæiske Union. I 2020 gav han udtryk for sin støtte til skotske uafhængighed og sagde, at "det er på tide".