Cady kæmpede i den mexicansk-amerikanske krig fra 1846 til 1848. Han deltog i belejringen af Veracruz, den 29. marts 1847; Slaget ved Cerro Gordo, den 17. april 1847; Skirmish of Amazoque, den 14. maj 1847; Indtagelse af San Antonio, den 20. august 1847; Slaget ved Churubusco
, 20. august 1847; og slaget ved Molino del Rey, 8. september 1847, hvor han blev såret. Kaptajn Cady kommanderede en af de fem grupper på hver hundrede amerikanske soldater, der stormede melmøllen i slaget ved Molino del Rey, men som blev slået tilbage med mange tab.