På et af de sidste besøg - muligvis det sidste besøg - som Kay modtog fra de nazistiske sikkerhedstjenester, blev der bragt en arrestordre for hende, der beordrede hendes overførsel til kvindernes koncentrationslejr i Auschwitz. Men hun var ikke til stede, da den ansvarlige embedsmand kom for at aflevere dokumentet: Det er ikke klart, om hun ville have været udsat for øjeblikkelig anholdelse, hvis hun havde været til stede. På grund af kravet om, at warranten skulle leveres "personligt", blev den hverken eksekveret dengang eller, takket være det voksende kaos, der nedtog administrative strukturer i Tyskland i krigens sidste måneder, efterfølgende. Relativt få detaljer er bevaret om, hvordan Kay levede i disse år, men "tilfældige møder i små grupper", hvor en af vennerne kunne videregive oplysninger, der blev opdaget ved at lytte (ulovligt) til udenlandske radiostationer, betød, at hun ikke var helt uvidende om udfoldelsen af krigen og andre internationalt rapporterede begivenheder. Det er en af de
Det nationalsocialistiske regime i maj 1945 kom derfor ikke som en fuldstændig overraskelse for Kay.