stribución del error depende de <span class="math inline">\(\mathbf{X}\)</span> (considerando <span class="math inline">\(\varepsilon(\mathbf{X})\)</span> en lugar de <span class="math inline">\(\varepsilon\)</span>) podríamos incluir dependencia y heterocedasticidad. En estos casos normalmente se supone que lo hace únicamente a través de la varianza (error heterocedástico independiente), denotando por <span class="math inline">\(\sigma^2(\mathbf{x}) = Var\left( \left. Y \right\vert \mathbf{X}=\mathbf{