Крещена 2 июня 1685 года епископом Лондонским; обращение — «леди Мария». Умерла от оспы; Мария, Анна София (её младшая сестра) и их отец — все заболели в Виндзорском замке в начале 1687 года. Крещена епископом Даремским, леди Черчилль была одной из крёстных матерей; обращение — «леди Анна София». Анна родила после семи месяцев вынашивания, но ребёнок «лежал мёртвый целый месяц внутри неё». Она родилась за два месяца до срока и прожила около двух часов. Он прожил несколько минут, достаточно для того, чтобы быть крещёным. 