I perioden 1992-1996 spillede klubben i den russiske 2. division (tredje niveau). I årene 1997-1999 spillede Anzhi i den russisk 1. division, og vandt rækken i 1999 og rykkede for første gang op i den bedste række, hvor de spillede i to sæsoner.
Fra 2010 har Anzhi spillede i den bedste russisk række.
 
Klubben deltog i 2001/02 i [[UEFA Europa League#UEFA Cup|UEFA Cuppen]], pga. uroligheder i naboprovinsen [[Tjetjenien]], besluttede [[UEFA]] at der kun skulle spilles en kamp, på neutral grund. Kampen mod [[Rangers F.C.|Glasgow Rangers]], blev spillet i [[Warszawa]] og Rangers vandt 1-0.
 
Klubben blev i januar 2011 købt af rigmanden [[Suleyman Kerimov]]. Siden har klubben oprustet med flere store indkøb af spillere. Blandt dem var rekordindkøbet at den camerounske angriber [[Samuel Eto'o]] for næsten 250 millioner kroner og 150 millioner i års løn hvilket gør ham til verdens højst lønnede spiller. De har også købt [[Jurij Zjirkov]] fra Chelsea for ca. 85 millioner kroner. Den ældste spiller de har købt er [[Roberto Carlos]] han var 37 år da han den 16. februar 2011 blev han købt for ca. 70 millioner kroner. Roberto Carlos stoppede som aktiv i januar 2012, men er nu en del af trænerstaben.
Historie Foreninger Organisationer