Storfyrst Nikolaj havde dog i nogen tid lidt af et svagt helbred, hvilket påvirkede ham allerede efter forlovelsen. Han fik det værre først i 1865, hvor han var i [[Sydeuropa]]. Det blev fejlagtigt diagnositeret som [[reumatisme]], men det viste sig at være [[meningitis]]. Hans helbred forværres hurtigt, og han blev sendt til [[Nice]] i [[Sydfrankrig]] på grund af klimaet. Det viste sig dog hurtigt, at der ikke var noget håb om helbredelse, og kejseren sendte et telegram til Dagmar: ″''Nikolaj har modtaget den sidste olie. Bed for os og kom om muligt.''″{{sfn|Bramsen|1992|p=320}} Hans familie samt Prinsesse Dagmar tog til Nice for at være sammen med ham, og allerede den [[24. april]] [[1865]] døde han. Ifølge traditionen førte Nikolaj på sit dødsleje hænderne på Dagmar og sin bror [[Alexander 3. af Rusland|Alexander]] sammen som et tegn på, at de havde hans velsignelse til at gifte sig efter hans død. Denne scene er ikke bekræftet, men det antydes alligevel, at både Dagmar og Alexander anså, at de havde modtaget en form for tegn fra Nikolaj om, at han ønskede, at de skulle gifte sig med hinanden efter hans død.
Historie