Cejudo's forældre var begge udokumenterede indvandrere, og han flyttede næsten 50 gange som et barn. Efter at hans forældre blev skilt, da han var fire, flyttede Cejudo mor familien til New Mexico, og to år senere til Arizona. Cejudo sov heller aldrig alene i sin egen seng, indtil han fik en af U.S.A. Wrestling, mens han deltog i et residency program på det amerikanske olympiske træningsanlæg. Henry vandt også Arizona state golden gloves i boksning.<ref>{{Cite web|url=https://blogs.wsj.com/dailyfix/2008/08/20/born-to-illegal-immigrants-henry-cejudo-wins-gold-for-us/|title=Born to Illegal Immigrants, Henry Cejudo the gold medallist Wins Gold for U.S.|last=Bialik|first=Carl|publisher=The Wall Street Journal|date=20. august 2008|access-date=20. januar 2019|archive-date=21. januar 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190121010727/https://blogs.wsj.com/dailyfix/2008/08/20/born-to-illegal-immigrants-henry-cejudo-wins-gold-for-us/|url-status=dead}}</ref><ref>https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2008-aug-20-sp-olyplaschke20-story.html</ref>
Levende_personer Sport