Hendes svigermor udpegede et hof for hende med Julia Kurakina som [[overhofmesterinde]] og Tanja Apraxine Obolenskij, Elisabet "Lili" Vorontzog-Dashkov samt Maria og Aglaia Kutuzov som [[hofdame]]r. Dagmar kom til at betragte Kurakina næsten som en mor, og Obolenskij blev en af ​​hendes nærmeste venner. De første år brugte Dagmar til at sætte sig ind i sit nye land, og parret rejste rundt i hele riget. Da hendes svigermor, kejserinde Maria Aleksandrovna, havde et skrøbeligt helbred og tilbragte lange perioder i udlandet af helbredsmæssige årsager, måtte Dagmar fra begyndelsen ofte udfylde rollen som hoffets førstedame. Dagmar havde ikke gode forudsætninger for at blive populær i Rusland, da de fleste russere ikke brød sig om, at hun havde giftet sig med Aleksandr efter først at have været forlovet med hans bror. Det lykkedes dog hurtigt Dagmar at overvinde denne forhindring, og hun blev et populært medlem af kejserfamilien.
Historie