Disse handler foregår ved at computerprogrammer afvikler køb og salg af værdipapirer på basis af analyse af markedsdata og vilkår (f eks max. købspris). De markedsdata, der foreligger i den sidste periode før handlen indgås, er mest informative. Computerkraft bruges til at signalere købs-, salgs- og annullationsordrer med meget korte tidsintervaller, brøkdele af sekunder. Desuden beholder køber typisk værdipapiret i meget kort tid. Det er denne algoritmebaserede handel, der udnyttes til det, der kaldes højfrekvenshandel eller high frequency trading. <ref name=autogeneret2>[http://www.banking.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_id=4ce0eb65-ae54-45ab-82fa-072c3ee7236f| Andrew M. Brooks: Testimony before the Committee on BANKING, HOUSING, and URBAN AFFAIRS, United States Senate, September 20, 2012]</ref><ref>[http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/43096416_kw09_sp_hochfrequenzhandel/index.html| Den tyske Bundestag vil sætte grænser for højfrekvenshandel, 28. Februar 2013]{{Dødt link|date=januar 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>
Psykologi Erhvervsliv Erhvervsøkonomi Sikkerhed