资产配置处理的四个基本问题
1. 固定收益和权益的比例
2. 国内资产和国外资产的比例
3. 参考货币的比例
4. 传统投资和另类投资的比例。
有效市场理论的三种形式
1. 弱式有效市场假说（Weak Form Efficiency）
该假说认为在弱式有效的情况下，市场价格已充分反应出所有过去历史的证券价格信息，包括股票的成交价、成交量、卖空金额，融资金融等；推论一：如果弱式有效市场假说成立，则股票价格的技术分析失去作用，基本分析还可能帮助投资者获得超额利润。
2. 强式有效市场假说（Semi—Strong Form Efficiency）
该假说认为价格已充分反应出所有已公开的有关公司营运前景的信息。这些信息有成交价、成交量、盈利资料、盈利预测值，公司管理状况及其它公开披露的财务信息等。假如投资者能迅速获得这些信息，股价应迅速作出反应。推论二：如果半强式有效假说成立，则在市场中利用技术分析和基本分析都失去作用，内幕消息可能获得超额利润。
3. 强式有效市场假说（Strong Form of Efficiency Market）
强式有效市场假说认为价格已充分地反应了所有关于公司营运的信息，这些信息包括已公开的或内部未公开的信息。推论三：在强式有效市场中，没有任何方法能帮助投资者获得超额利润，即使基金和有内幕消息者也一样。
单项资产与投资组合风险比较
1. β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；
2. β>1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；
3. β<1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。
资产种类的评估标准
1. 一般考量
2. 基本体质
3. 心理层面
4. 回报
5. 风险
6. 相关性
7. 估值
8. 阿尔法值产生潜力
9. 操作/技术因素