

Рассмотрим теоретический подход к определению методов для оценки риска как ожидаемого уровня сожаления после завершения сделки. Эта концепция была впервые предложена американским экономистом Гарри Маркеттом (Harry M. Markowitz) в 1952 году, который получил Нобелевскую премию по экономике в 1990 году за свои работы на этой теме. В своей статье "Портфолио теория" (Portfolio Theory), Маркетт предложил новый подход к управлению инвестиционными активами, основанный на оптимальном распределении рисков и возвратов между различными активами с целью максимизации дохода при данном уровне риска или минимизации риска при данном уровне дохода. Однако основным нововведением этого подхода является то, что он рассматривает не только средние значения возвратов и стандартные отклонения этих возвратов для каждого инвестиционного объекта, но